未認(rèn)證
近期，英國斯特拉斯克萊德大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計系系主任毛學(xué)榮教授在華東理工大學(xué)理學(xué)院115會議室為師生作了題為“Stochastic Modelling in Finance”的學(xué)術(shù)報告。華東理工大學(xué)理學(xué)院院長魯習(xí)文教授主持了報告會，副院長劉朝暉教授及理學(xué)院教師、研究生五十余人參加了報告會。
毛學(xué)榮教授以貼合實際的房價問題作為切入點，介紹了歐式期權(quán)的概念和原理：歐洲期權(quán)賦予了買入者在今后的一段時間內(nèi)，從賣出者手里購買規(guī)定的資產(chǎn)的價格恒定的權(quán)力而不要需要承擔(dān)任何的義務(wù)。根據(jù)這個原理能夠計算出房價是服從一個正態(tài)分布的，并能計算出賣出者把期權(quán)費定在哪個價位是合理的。隨后，他重點介紹了black—模型，該模型給出了一個衡量資產(chǎn)價格的平均增長率的參數(shù)，并給出了其在數(shù)值計算上的一個較好的結(jié)果。
