未認(rèn)證
近期，英國(guó)斯特拉斯克萊德大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)系系主任毛學(xué)榮教授在華東理工大學(xué)理學(xué)院115會(huì)議室為師生作了題為“Stochastic Modelling in Finance”的學(xué)術(shù)報(bào)告。華東理工大學(xué)理學(xué)院院長(zhǎng)魯習(xí)文教授主持了報(bào)告會(huì)，副院長(zhǎng)劉朝暉教授及理學(xué)院教師、研究生五十余人參加了報(bào)告會(huì)。
毛學(xué)榮教授以貼合實(shí)際的房?jī)r(jià)問題作為切入點(diǎn)，介紹了歐式期權(quán)的概念和原理：歐洲期權(quán)賦予了買入者在今后的一段時(shí)間內(nèi)，從賣出者手里購(gòu)買規(guī)定的資產(chǎn)的價(jià)格恒定的權(quán)力而不要需要承擔(dān)任何的義務(wù)。根據(jù)這個(gè)原理能夠計(jì)算出房?jī)r(jià)是服從一個(gè)正態(tài)分布的，并能計(jì)算出賣出者把期權(quán)費(fèi)定在哪個(gè)價(jià)位是合理的。隨后，他重點(diǎn)介紹了black—模型，該模型給出了一個(gè)衡量資產(chǎn)價(jià)格的平均增長(zhǎng)率的參數(shù)，并給出了其在數(shù)值計(jì)算上的一個(gè)較好的結(jié)果。
