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2011銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試大綱

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

1.1　風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.1.1　風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失

1.1.2　風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)

1.1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

1.2　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

1.2.1　信用風(fēng)險(xiǎn)

1.2.2　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

1.2.3　操作風(fēng)險(xiǎn)

1.2.4　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

1.2.5　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

1.2.6　聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

1.2.7　法律風(fēng)險(xiǎn)

1.2.8　戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

1.3　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略

1.3.1　風(fēng)險(xiǎn)分散

1.3.2　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

1.3.3　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

1.3.4　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1.3.5　風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

1.4　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本

1.4.1　資本的概念和作用

1.4.2　監(jiān)管資本與資本充足率要求

1.4.3　經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用

1.5　風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)

1.5.1　收益的計(jì)量

絕對(duì)收益

百分比收益率

1.5.2　常用的概率統(tǒng)計(jì)知識(shí)

預(yù)期收益率

方差和標(biāo)準(zhǔn)差

正態(tài)分布

1.5.3　投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理